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Tout savoir sur le métier de Quant ou analyste quantitatif

Découvrez tout ce que vous devez savoir sur le métier de Quant ou analyste quantitatif : rôle, responsabilités, compétences, salaire…

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Dans le domaine de la finance, il n’y a plus aujourd’hui de place pour le hasard. Les entreprises de ce secteur s’arrachent désormais les quants ou analystes quantitatifs : des professionnels capables de développer des modèles mathématiques complexes pour minimiser les risques, accroître la sécurité et prendre des décisions en termes d’investissement et de tarification.

Si les quants sont si recherchés, c’est aussi parce qu’ils sont rares. Et pour cause : il s’agit d’un métier nécessitant une haute expertise en mathématiques, en finance et en informatique. Par conséquent, les entreprises n’hésitent pas à offrir aux quants des salaires très attrayants.

Quel est le rôle d’un Quant ?

Le rôle d’un analyste quantitatif peut fortement varier d’un secteur d’activité à l’autre et même d’une entreprise à l’autre. En général, son travail consiste à appliquer des méthodes scientifiques au domaine de la finance, et de découvrir de nouvelles façons de visualiser et d’analyser les données.

Dans le détail, un Quant doit analyser les tendances du marché pour concevoir des modèles quantitatifs. Il doit ensuite développer et implémenter ces modèles complexes ainsi que des logiciels et outils analytiques.

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Au quotidien, le Quant effectue des analyses statistiques sur les risques ou les tarifications, et des tâches de programmation comme la reconnaissance de patterns ou le Machine Learning.

Il doit aussi tester les nouveaux modèles, produits et programmes analytiques et détailler les spécifications des modèles et les méthodes de collecte de données. Son rôle est aussi de maintenir et de modifier les modèles financiers au fil de l’eau.

Cet expert devra aussi utiliser ou créer des outils pour vérifier ses résultats. Il collabore avec les équipes de mathématiciens, d’ingénieurs informatiques et de physiciens pour développer des stratégies optimales.

L’analyste s’entretient aussi avec les professionnels de l’industrie de la finance autour des stratégies de trading, des dynamiques de marché ou des performances. Par ailleurs, il présente et interprète les résultats de ses analyses de données aux managers et aux clients.

De nombreux Quants font le choix judicieux de se spécialiser dans un domaine en particulier. Il peut s’agir par exemple de l’arbitrage statistique, de la tarification dégressive, de la gestion d’investissement quantitative ou du trading algorithmique.

Les secteurs d’activité des Quants

Les Quants travaillent principalement pour les banques d’investissement et les fonds de couverture. On les retrouve aussi parfois dans les banques commerciales, les compagnies d’assurance ou les sociétés de conseil. Ils sont aussi employés par les éditeurs de logiciels financiers.

Les Quants travaillent aussi avec les traders. Ils peuvent leur fournir des outils de trading ou de pricing, ou développer de nouvelles stratégies. Ils sont très demandés dans le domaine du trading, et permettent aux investisseurs de mieux comprendre les marchés et de mesurer les risques.

Quelles sont les compétences du Quant ?

Les Quants sont tout d’abord des experts en finance. Ils doivent savoir modéliser les sécurités financières les plus complexes avec précision, et donc disposer d’une haute expertise en mathématiques et en informatique.

Les analystes quantitatifs doivent maîtriser les concepts mathématiques tels que le calculus, l’algèbre linéaire, les équations différentielles, la probabilité et les statistiques. En matière d’informatique, ils doivent savoir coder en C++, en MATLAB, en SAS ou en S-PLUS.

Pour créer des outils de trading, il convient de maîtriser le Java, le .NET ou le VBA et Excel. Il doit également savoir gérer des bases de données et manier les principaux outils de Big Data.

La plupart des Quants possèdent un diplôme de niveau master ou supérieur en mathématiques, en économie, en finance ou en statistiques. Un master d’ingénierie financière est également un sésame.

Les certifications du domaine de la finance, comme celle de ” Chartered Financial Analyst ” (CFA), n’ajoutent pas vraiment de valeur au CV d’un Quant. Cependant, le ” Certificate in Quantitative Finance ” (CQF) fait exception et peut être obtenu à distance par le biais d’un programme intensif de six mois.

Outre ces compétences techniques, le Quant doit avoir un talent pour résoudre les problèmes grâce à l’analyse de données. Il doit aussi être capable de travailler sous pression, puisqu’il sera amené à prendre des décisions capitales dans des situations de stress.

Cet expert est également un indépendant, capable de travailler sans superviseur sur des défis a priori insurmontables. Il est également capable de travailler de longues heures sur un ordinateur sans perdre sa concentration, et doué d’un talent pour la communication afin de partager ses idées avec les décideurs et les autres effectifs de l’entreprise.

Pourquoi les Quants sont-ils si recherchés ?

Les Quants sont très demandés, et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord, le marché des systèmes de trading automatisés rencontre une croissance rapide et ces experts sont nécessaires pour les développer et les utiliser.

En outre, les sécurités financières sont de plus en plus complexes et les Quants permettent d’y faire face. Ils répondent aussi à un besoin d’innovation stratégique dans le domaine de l’investissement, et permettent aux traders, comptables et autres commerciaux d’accéder à des modèles de risque et de tarification.

Dans quel pays travailler en tant que Quant ?

Les analystes quantitatifs sont recherchés dans tous les pays, mais presque uniquement dans les centres financiers. Aux États-Unis, les postes sont concentrés à New York et Chicago ou dans les zones où se trouvent les fonds de couverture comme Boston ou Stamford.

En Europe, c’est à Londres que se trouvent les postes à pourvoir. En Asie / Océanie, la plupart des Quants sont répartis entre Hong Kong, Singapour, Tokyo et Sydney.

Quel est le salaire d’un Quant ?

Comme beaucoup de métiers dans le secteur de la finance, le Quant bénéficie d’un salaire très élevé. Aux États-Unis, un analyste quantitatif peut gagner 250 000 dollars par an, voire même 500 000 dollars par an si l’on compte les bonus.

Les organisations offrant la plus haute rémunération sont les fonds de couverture et autres entreprises de trading. Le salaire dépend aussi des revenus de l’entreprise.

Un débutant gagnera plutôt entre 125 000 et 150 000 dollars, mais pourra rapidement progresser en termes de salaire et de responsabilités. En France, selon Glassdoor, le salaire moyen d’un Quant est d’un peu plus de 50 000€ par an.