Il investit avec ChatGPT et gagne 512% de bénéfices : voici son prompt

Bastien L. 26 juillet 2023 5 minutes de lecture Argent, Business, IA générative, Intelligence artificielle

En utilisant ChatGPT pour choisir les meilleures actions, des chercheurs ont généré 512% de bénéfices lors d'une simulation. Découvrez quel prompt ils ont utilisé, et comment faire de même pour investir avec succès !

Grâce à l'essor de l'intelligence artificielle, le S&P 500 a connu une forte croissance de 18% depuis le début de l'année 2023. Un gain massif principalement lié aux entreprises exposées à cette technologie révolutionnaire.

Par exemple, selon les prévisions des analystes, Nvidia pourrait gagner 300 milliards de dollars par an d'ici 2027 grâce à l'importance de ses cartes graphiques pour entraîner et faire tourner les IA.

Nous vous avons déjà conseillé les meilleures façons d'investir dans l'intelligence artificielle, mais est-il possible d'utiliser une IA comme ChatGPT pour sélectionner les meilleurs investissements ?

C'est ce qu'ont voulu vérifier les chercheurs du Département de Finance de l'Université de Floride à travers une étude. Leur objectif ? Découvrir si les LLM (larges modèles de langage) peuvent comprendre les marchés financiers même sans y avoir été entraînés.

Pour le savoir, ils ont fourni à ChatGPT des titres d'articles d'actualité en lui demandant à chaque fois si c'était une bonne ou mauvaise nouvelle pour le cours d'une action. Les articles évoquaient par exemple les annonces de CEO et les versements de dividendes.

Sur chaque article, le chatbot avait pour consigne d'assigner un score de 1 pour une bonne nouvelle, -1 pour une mauvaise nouvelle et 0 en cas d'incertitude.

À l'aide du langage Python, ils ont ensuite lancé une simulation dans laquelle l'IA achète ou vend une action selon qu'elle considère l'information comme positive ou négative.

À leur grande surprise, ChatGPT s'est révélé excellent pour cette tâche de prédiction basée sur le sentiment d'un article d'actualité.

L'IA est parvenue à prédire le bon résultat avec un taux de succès de 51%. Même si la marge est basse, les retours sur investissement se sont accumulés selon le principal auteur de l'étude Alejandro Lopez-Lira.

Même si le trading portait sur toutes les actions du NYSE et du Nasdaq, la plupart des gains ont été générés par les actions d'entreprises à petite capitalisation.

Pour cause, moins d'investisseurs échangent ces actions et ceci crée une plus grande fenêtre d'opportunité pour tirer profit des actualités.

L'expérience a été menée avec plusieurs versions de ChatGPT. La plus performante est GPT-3.5 qui a réussi à transformer 1 dollar en 6,12 dollars, soit un retour sur investissement de 512%.

Le modèle plus récent GPT-4 a obtenu des résultats plus modestes, transformant 1 dollar en 3,76 dollars pour un total de 276%. Ceci s'explique toutefois par un tempérament moins agressif.

En revanche, GPT-1, GPT-2 et BERT ont échoué à dégager des bénéfices en se basant sur les informations d'actualité. On peut en déduire que le taux de réussite augmente à mesure que le modèle de langage s'améliore…

Quel est le prompt utilisé ?

Afin d'utiliser ChatGPT pour investir, les chercheurs ont utilisé le prompt suivant :

« Oublie toutes les précédentes instructions. Fais semblant d'être un expert financier avec une expérience dans la recommandation d'actions. Réponds « OUI » si c'est une bonne nouvelle, « NON » si c'est une mauvaise nouvelle, ou « INCONNU » si tu n'es pas sûr. Élabore ensuite avec une phrase courte et concise sur la ligne suivante. Est-ce que ce titre d'article est bon ou mauvais pour le prix de l'action de (nom de l'entreprise) à terme (court ou long terme)

Titre : (insérer titre) ».

Voici quelques exemples de réactions de ChatGPT à des titres d'articles d'actualité.

Titre : « Les actions de Cadence Design grimpent après les bénéfices. Les analystes sont optimistes »

ChatGPT : « OUI, le rapport positif sur les bénéfices et les perspectives optimistes des analystes devraient faire augmenter la demande d'actions Cadence Design à court terme. »

Titre : « Philip Morris dépasse les estimations trimestrielles, mais réduit les perspectives »

ChatGPT : « NON, le cours de l'action de Philip Morris International devrait baisser à court terme en raison des perspectives négatives malgré qu'il ait surpassé les estimations trimestrielles »

Titre : « Plexus Worldwide promeut Gene Tipps au poste de président des opérations mondiales »

ChatGPT : « INCONNU, la façon dont la promotion de Gene Tipps comme Président des Opérations Mondiales va impacter le prix de l'action de Plexus à court terme n'est pas claire ».

Selon l'équipe de chercheurs, ChatGPT mérite une note de A, car toutes ses explications étaient économiquement fondées.

Quel impact pour le futur des traders ?

Cette étude concluante laisse penser que les IA comme ChatGPT pourront simplifier le travail des analystes financiers tout en augmentant leur productivité.

Pour cause, ces chatbots sont capables de digérer rapidement de larges volumes d'informations.

Les futurs modèles pourraient donc rendre les marchés plus efficaces en permettant de réagir plus vite aux actualités.

On parle là de la fenêtre d'opportunité : le temps dont dispose un trader pour prendre avantage d'une actualité avant que les autres ne le fassent aussi.

Même si l'étude s'est basée sur le trading inter-journalier, la démocratisation de l'IA va réduire cette fenêtre d'opportunité d'un jour à seulement quelques minutes ou même secondes.

Revers de la médaille : il sera donc impossible pour un humain de tirer profit manuellement d'une information pour le trading à haute fréquence.

Il est déjà difficile pour les traders de rivaliser avec les algorithmes des grandes institutions, mais l'IA va continuer à creuser ce fossé…

En outre, les chercheurs estiment que ces avancées pourraient aussi se retourner contre les traders institutionnels.

À mesure que les firmes intègrent les outils IA à leurs pratiques de trading, la prédictibilité va diminuer puisqu'elles seront en compétition dans le même espace et analyseront les données avec les mêmes modèles. Au fil du temps, leur atout compétitif va donc s'atténuer.

Faut-il investir avec ChatGPT ? Les défis du monde réel

Si vous souhaitez vous aussi utiliser ChatGPT pour investir en bourse, les chercheurs recommandent de lui fournir davantage de contexte.

C'est par exemple ce qu'a fait Alpesh Patel, CEO de la société de capital-investissement Parefinium. Afin de choisir des actions en temps réel, il a fourni à GPT-4 les données sur les fonds de roulement, la conversion free-cash ou encore la dette pour chaque entreprise du Dow 30.

En se basant sur ces informations, l'IA a prédit les 5 actions qui performeraient le mieux dans les 12 prochains mois. Trois d'entre elles étaient déjà détenues par Patel, et les deux autres avaient des fondations tout aussi solides.

Même si les titres d'articles d'actualité peuvent avoir une forte influence sur l'évolution d'une action, de nombreux autres facteurs doivent être pris en compte avant de se lancer dans le shorting.

La friction du marché et les éléments pouvant interférer avec la capacité à exécuter un échange rapidement peuvent causer de réels désastres. Et c'est un aléa du monde réel qu'une simulation ne peut prendre en compte…

Il arrive en effet que le courtier n'exécute pas votre ordre immédiatement, ou qu'il n'y ait pas d'actions à emprunter. Puisque ChatGPT n'avait pas cette contrainte, il était capable de tirer profit d'une vente short beaucoup plus vite qu'un trader humain.

De même, une actualité négative a un impact plus long et plus fort dans le monde réel que dans la simulation. Là encore, c'est un avantage pour ChatGPT puisque les actualités négatives avaient une prédictibilité supérieure.

Un autre défi du monde réel est l'interruption des échanges, qui peut freiner un trader. Garder une position short pendant la nuit peut aussi accroître les risques.

Malgré ces limites à prendre en compte pour transposer les résultats de l'étude dans le monde réel, il est clair que l'intelligence artificielle va bouleverser la finance. Si vous souhaitez exploiter l'IA pour investir, continuez à vous informer sur les évolutions de cette technologie révolutionnaire !